Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Дейтрейдинг (Day Trading): основы стратегии торговли внутри дня в 2023». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Выбор стратегии внутридневной торговли зависит от того в какие сессии торгует трейдер, т.к. торговля в европейскую и американскую сессии сильно отличается от торговли в тихоокеанскую и азиатскую сессии.
Стратегия торговли акциями внутри дня
Интрадэй трейдинг – это один из основных типов краткосрочных стратегий. Главной особенностью этого типа является то, что сделки не переносятся на следующий день.
При этом данный вид торгового алгоритма не означает, что вы должны обязательно торговать каждый день. Можно выделять всего несколько дней в неделю, когда вы будете заниматься трейдингом.
Такой тип торгового алгоритма выглядит довольно привлекательным, так как не нужно долго ждать результатов своей деятельности. Уже в течение нескольких часов с момента открытия сделки можно увидеть прибыль (или убыток).
Эта особенность привлекает многих трейдеров, особенно новичков. Однако необходимо понимать, что успех такой торговли зависит от многих факторов.
Во-первых, трейдеру необходимо постоянно отслеживать ситуацию на рынке и быть готовым оперативно отреагировать на изменения.
Во-вторых, такая методика основана на техническом анализе, что требует глубокого понимания и умелого использования технических индикаторов.
В-третьих, необходимо правильно выбирать активы для торговли. Для интрадэй трейдинга подойдут только высоколиквидные активы, стоимость которых может изменяться в течение коротких промежутков времени.
В-четвертых, нужно уметь контролировать свои эмоции и не принимать необдуманных решений. Особенно в ситуации, когда хочется отыграться после получения убытка.
В-пятых, многим мешает жадность, нужно уметь вовремя остановиться. Если цена уже достигла уровня, который вы ожидали, необходимо зафиксировать прибыль, не ожидая дальнейшего роста.
Так как актив может как продолжить расти в цене, так и резко снижаться. В таком случае вместо уже заработанной прибыли вы гарантированно получите убытки.
Какими стратегиями можно воспользоваться
При торговле акциями есть одно важное правило, которое всегда нужно учитывать. Оно заключается в том, чтобы покупать, когда цена начинает расти, и продавать, когда цена начинает снижаться.
На графике формируется определенный канал, который ограничивается уровнями поддержки и сопротивления. Большинство сделок открывается и закрывается именно в этих зонах.
Продавцы и покупатели оказывают давление на эти уровни, поэтому они находятся в движении.
Итак, рассмотрим конкретные торговые стратегии, которые можно использовать при внутридневной торговле.
1) Стратегия отбоя или отскока от линий поддержки и сопротивления. Применяя такую стратегию, трейдер рассчитывает на то, что цена, достигнув того или иного уровня, оттолкнется от него и, ее направление изменится в обратную сторону.
Что вызывает трудности в дей-трейдинге?
Дей-трейдинг требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить этот процесс.
Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом. У этих людей есть доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они все равно настроены на успех. Если вы присоединитесь к победившей стороне, это означает, что они получат больше прибыли.
Правительство тоже захочет получить часть вашей прибыли, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги с любой краткосрочной прибыли или любых инвестиций, которые вы держите в течение одного года или меньше, по маржинальной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши убытки компенсируют любую прибыль.
Как индивидуальный инвестор вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям. Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но, когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, совсем другое дело.
# 5. Создайте свои собственные уровни
Конечно, трейдеры смотрят на опорные точки, и это помогает им работать.
Но опорные точки — это просто простые формулы, основанные на ценовом диапазоне предыдущего дня. В конце концов, легко создать свои собственные уровни.
Трейдер, которого я знаю, сделал именно это. Он слегка изменил опорные уровни и использовал простую формулу для создания своих собственных уровней, которые как оказалось, отличались удивительной способностью предсказывать рыночные повороты.
Pivot (P) = (вершина + дно + закрытие) / 3
R1 = P + (P — дно)
S1 = P — (вершина — P)
R2 = P + (вершина — дно)
S2 = P — (вершина — дно)
R3 = вершина + 2 × (P — дно)
S3 = дно — 2 × (вершина — P)
# 15. Памп и Дамп на бирже (Pump and dumps или P&D)
Дешевые акции (Акции Penny) (торгуются до 1 доллара США) на протяжении многих лет заставляют людей терять много денег, и в целом их следует избегать.
Промоутеры фондовых Пенни платят за то, чтобы раскрутить бесполезные компании, которые обычно не более чем «снаряды» для более теневых операций.
Маркетинговые кампании подталкивают ультра-дешевые акции к стоимости в пару центов и позволяют промоутерам вернуть свои деньги и многое другое. Затем они продают свои акции, оставляя тех, кто покупал их с большими потерями.
Но можно ли воспользоваться мошенничеством, идя другим путем?
Тим Сайкс — биржевой трейдер, который следит за мошенничеством на Дешевых Акциях, затем он пытается их продать, как только они будут накачаны промоутерами.
Движения с некоторых из этих свалок могут быть очень острыми и быстрыми, поэтому они идеально подходят для дневных трейдеров.
Так какие Памп и Дамп нужно искать? Марихуана, солнечная энергия, биткойн, биотехнологии, майнинг, иностранные компании.
Стратегия торговли акциями внутри дня
Рассмотренные выше стратегии подходят в том числе и для торговли акциями. Особенность внутридневной торговли акциями – более продолжительные тренды и чувствительность цен к новостям. Важно помнить: торговля акциями не идет круглосуточно, поэтому важно закрывать сделки до завершения торговой сессии, так как следующая может открыться с гэпом. Стопы при этом не срабатывают.
Вводные данные:
-
Трендовая стратегия. Сделка открывается на подтвержденном тренде после отскока от трендовой линии. Подтверждающий индикатор – средняя скользящая с периодом 24 (усреднение за последний день).
-
Таймфрейм – Н1.
-
Поиск сигналов начинается с момента открытия новой торговой сессии.
Сделка открывается на следующей свече, когда цена отскочила от трендовой линии и свеча закрылась над/под средней скользящей для длинной/короткой позиции соответственно.
Практический пример внутридневной торговли в режиме онлайн.
Советы по внутридневной торговле
Классические советы по внутридневной торговле для начинающих трейдеров, которые можно встретить практически в любой теории трейдинга, следующие:
-
Работайте только по заранее продуманному плану действий, который должен учитывать форс-мажоры.
-
Ведите торговлю только теми деньгами, которые готовы безболезненно потерять. Но это не означает, что нужно бездумно рисковать.
-
Соблюдайте правила риск-менеджмента, которые касаются объема сделки по отношению к депозиту, суммарному объему сделок и допустимому уровню стоп-лосс.
-
Нарабатывайте знания. Тестируйте новые индикаторы, научитесь интуитивно чувствовать рынок Форекс, старайтесь быстро находить ключевые уровни и паттерны.
-
Диверсифицируйте риски. Работайте с разными типами активов: валютные пары, акции, криптовалюты. Используйте разные таймфреймы, разные типы торговых стратегий.
-
Всегда используйте стоп-лосс.
-
Учитесь контролировать эмоции. Хладнокровие, рациональность, терпение – главные качества успешного трейдера.
И еще несколько полезных советов.
Что такое внутридневная торговля
Внутридневная торговля (Day trading) — разновидность биржевой торговли, при которой сделки заключаются во время торговой сессии и закрываются также в течение одной торговой сессии. То есть, несмотря на исход сделки, все позиции должны быть закрыты в конце дня. За этим следит либо сам трейдер, либо брокер по приказу трейдера закрывает все сделки за несколько минут до конца сессии.
Ставка в такой торговле делается не на сильные изменения цены, а на большое количество различных изменений в цене. Поэтому, количество сделок внутридневного трейдера (особенно скальпера) может идти далеко за сотню.
Торговля внутри дня больше всех других стратегий, чутка по отношению к различным новостям, политике и иной информации. Любые отчеты, статистики могут очень сильно повлиять на ценовой коридор того или иного актива и заставить понервничать многих внутридневных трейдеров.
Активами для торговли внутри дня могут выступать те же бумаги что и для других стратегий. Главное, чтобы они были достаточно волатильны и очень ликвидны. Такими активами обычно служат акции топовых компаний, фьючерсы на различные активы и валютные пары.
Частным лицам внутридневную торговлю разрешили в 1996 году в США. С тех пор большое количество разнообразных людей, от домохозяек до студентов, пришли на биржу, чтобы заработать деньги. Но большая часть из них, торгуя внутри дня, теряет свои деньги. Так например, по утверждения NASDAQ, более 70% трейдеров теряют все средства в первый год торговли. Но благодаря этому, внутридневная торговля стала двигателем для всех рынков, основой для волатильности и дала большую ликвидность для всех.
Торговля внутри дня очень непредсказуема, и совсем небольшой процент трейдеров, даже среди профессионалов, могут показать стабильные результаты на протяжении нескольких лет. В отличие от пассивного инвестирования, здесь огромную роль играет психология и человеческий фактор.
Кому подойдет внутридневная торговля
Day trading не самая простая в понимании вещь. Тем не менее, каждый год большое количество людей устремляются на биржу в поиске легких денег и быстро разочаровываются, узнавая что биржа — это не казино, легких денег тут нет.
Такие домашние трейдеры зачастую не понимают, что делают, и пытаются выиграть, а не заработать деньги.
Они совершают сделки на удачу, интуитивно, они много и обильно выражают эмоции на рынок, совершают поспешные сделки и многие другие ошибки, за которые их наказывает рынок.
Как и многие другие сферы, торговля внутри дня требует определенных качеств от трейдера. Чтобы преуспеть во внутридневной торговле необходимо обладать такими качествами, как высокая стрессоустойчивость, умение не реагировать на мелкие неудачи и провалы, умение концентрировать свое внимание на нескольких вещах, терпеливость, способность работать и принимать решения в быстром темпе. Если трейдер обладает подобными качествами, то он с большой долей вероятности сможет оставаться на рынке долго и зарабатывать на торговле внутри дня.
Точно не подойдет внутридневная торговля тем, кто:
- не умеет контролировать эмоции, поскольку потери неизбежны;
- не умеет претерпевать потери (многие трейдеры воспринимают потери как расходы);
- относится к торговле несерьезно (например считает что это казино);
- не желает учиться новому (вообще к любому делу относится);
- игрок, приходящий на биржу, чтобы удовлетворить свои потребности в азарте;
- желает быстро заработать деньги.
Также внутридневная торговля не подойдет тем, у кого нет времени на полноценную работу во время торговой сессии и тем, кто имеет постоянные отвлекающие факторы, как, например, дети у домохозяйки.
Любая биржа — это в первую очередь соревнование с другими трейдерами и участниками рынка. Поэтому если трейдер не готов к большой конкуренции, стоит пересмотреть свои предпочтения и возможно заняться инвестициями.
Торговля внутри дня: дисциплина превыше всего
Внутридневная торговля — покупка и продажа активов внутри одного дня.
Опытные трейдеры советуют тем, кто хочет торговать внутри дня на Форекс и рынке акций, сначала научиться качественно и успешно работать на более старших таймфреймах, чтобы приучить себя следовать заранее подготовленной стратегии и соблюдать дисциплину на уровне автоматизма.
Самоконтроль и внутренний фокус на цели удерживает эмоции в узде. Для быстрой, частой торговли это самое важное.
Основные ловушки торговли внутри дня хорошо описал Эндрю Азиз в книге «Руководство по дейтрейдингу для начинающих. Инструменты, торговые стратегии, психология».
Кстати, те, кому внутридневный трейдинг кажется слишком быстрым и рискованным, может изучить метод позиционной торговли или свинг-трейдинга. Это более долгосрочная торговля, возможность работать с относительно стабильными трендами в спокойном режиме.
Но! Мы не отговариваем вас торговать внутри дня. Мы рекомендуем вам серьезно подойти к ОБУЧЕНИЮ торговле интрадей для того, чтобы вы смогли стартовать успешно и без потерь.
Внутридневная торговля — это все-таки самый быстрый способ заработка на спекулятивных рынках.
Частота торговли и диверсификация портфеля
Частота
Чем выше частота торговой стратегии, тем больше эмоций будет задействовано. Чтобы «сбалансировать» эти эмоции и уменьшить их влияние на вашу торговлю, не стоит раздувать свой портфель. Лучше меньше активов, но больше контроля над ними и больше спокойствия.
Диверсификация
Внутридневная торговля — это всегда более значительный риск из-за краткосрочной волатильности открытых позиций. Чтобы сбалансировать этот риск, портфель с активами, торгуемыми внутри дня, не должен быть раздутым.
Внутридневный трейдинг точно НЕ стоит начинать в случаях:
- Когда вам некуда деть свою энергию и хочется зайти в рынок, чтобы выплеснуть эмоции.
- В процессе другой работы (не стоит торговать между делом).
- Во время активного отпуска.
Трейдинг — это работа, а не просто хобби или игра. Нужен рабочий график для торговли, определенный распорядок дня.
И этот график может быть уникальным для каждого отдельно взятого трейдера.
№1: понять, на каких рынках торговать ежедневно
Когда дело доходит до внутридневной торговли, есть несколько рынков, которые могут вам подойти. Имея это в виду, мы рекомендуем начинать только с одного или двух классов активов, пока вы не найдете своих ног для дневной торговли.
В наши дни вы можете выбирать из огромного ассортимента торговых инструментов, во многом благодаря доступным нам превосходным достижениям в технологиях. От акций до форекс и криптовалюты наша команда собрала некоторые из самых популярных рынков дневной торговли, востребованных инвесторами.
Он охватывает как преимущества, так и недостатки, чтобы дать вам более полное представление о том, какие из них могут быть лучше для вас.
# 1. 30-минутный диапазон.
Это — стратегия дневной торговли, о которой я прочитал довольно много лет назад в книге, которая, как мне кажется, была написана Перри Кауфманом.
Идея состоит в том, чтобы наблюдать за рынком в течение первых 30 минут, используя 5-минутный график.
Затем вы рисуете линию сопротивления на графике на самом высоком уровне, который достиг рынок в течение первых 30 минут. И рисуете линию поддержки на самом низком уровне. Это ваш диапазон.
Затем вы ждете, пока рынок не прорвет одну из этих линий, и вы открываете сделку в том же направлении.
Например, вчера в 8 часов по Гринвичу FTSE 100 открылся на 6,507.2. Самая низкая цена за первые 30 минут составила 6503,3, а самая высокая — 6525,5.
В 9:25 утра FTSE пробил 6526.3, нарушив верхний диапазон и указав сигнал на покупку. Затем стоп-лосс можно поместить под нижний диапазон.
Прибыль может быть получена с использованием другого индикатора, такого как Уровни Пивота или RSI. Или вы можете расположить тейк профит, основываясь на коэффициенте риска:вознаграждения (risk:reward ratio). Вы также можете использовать трейлинг-стоп.
# 2. Пивот стратегия №1
Я уже упоминал, опорные точки являются одной из моих любимых стратегий дневной торговли, потому что я знаю, что профессиональные дневные трейдеры всё ещё смотрят на них. Подробней о Уровнях Пивота вы можете прочитать в этой статье.
Первый простой метод использования опорных точек — это покупать, когда рынок поражает уровень пивота и продавать, когда рынок достигает точки сопротивления.
Возьмите за правило, покупать только на уровне пивота, если рынок находится в восходящем тренде. И продавать только на развороте от уровня, если рынок находится в нисходящем тренде.
Если рынок полностью преодолеет третью поддержку, обычно не стоит покупать. Так как цена, скорее всего отскочит от уровня, потому что трейдеры забирают прибыль, и поэтому лишь иногда вам удасться вытащить несколько пипсов из рынка.
# 10. Свеча Дожи (Doji candlestick)
Они возникают, когда цена движется вверх, спускается, но заканчивается тем, где она началась. Поэтому у свечи есть едва ли заметное тело, и два длинных фитиля выходящих сверху и снизу.
Дожи указывает на неопределенность, поэтому они могут сигнализировать о развороте, и часто происходят во время крупных новостных событий.
Лучший способ в дневной торговле Дожи зависит от долгосрочной тенденции. Если рынок падает, и затем находится в большой Дожи, вы должны принять этот сигнал как бычий знак и смотреть в сторону покупки. Если рынок развивается, и есть дожи, вы должны продавать.
Дожи — это один из видов торговли, который, вероятно, всегда должен сочетаться с какой-то другой стратегией.
Внутридневной трейдинг. Особенности
Внутридневной трейдинг (интрадей) — это вид торговли, при котором позиция удерживается в рамках одного дня без переноса овернайт (через ночь). Хотя тут стоит отметить, что чаще всего используются смешанные варианты торговли. Даже если вы в основном торгуете активно внутри дня, есть ситуации, когда позицию можно оставить овернайт. Все зависит от вашего подхода к торговле. У меня тоже часто бывает так, что я планировал сделку внутри дня, но в итоге, если сформировались нужные условия переносил через ночь.
Либо изначально захожу в позицию из расчета того, что в случае чего, я могу переключиться на более высокий таймфрейм и потянуть позицию несколько дней (если торгуемый инструмент хорошо растет). Или если нет распродаж под закрытие. Нужно или нет переносить позицию в каждом случае нужно решать индивидуально.
Интрадей торговля — это не всегда активный вариант торговли, как предполагают многие. Все завит от вашего стиля торговли. Можно совершать большое количество сделок в день, и можно торговать более размеренно, так, например, торгую я. Я могу несколько дней не совершать сделки, потом парочку отработать, затем опять без сделок, если нет нужных сигналов.
Еще есть такое понятие как скальпинг. Считается что это более активный вариант торговли, чаще по стакану. Но на самом деле я бы не стал отделять этот вариант от интрадей торговли. Скальпинг по сути с английского снимать скальп с движения. То есть по факту также ловить некие тренды в рамках дня. При этом можно скальпировать активно. А можно также ловить некоторые редкие движения. И при наличии жестких условий такие сигналы на вход могут быть довольно редкие.
Поэтому в определенном смысле скальпинг это тоже торговля внутри дня. Но просто зачастую, считается, что с еще более коротким удержанием позиции, чаще с использованием стакана и тд. Хотя, как я отметил, тут все индивидуально и зависит от вашей системы. И я конечно не говорю сейчас про сверх активный скальпинг, пипсовку и тд., когда количество сделок в день достигает до 100. Это на мой взгляд не самый лучший вариант, так как требует затраты слишком больших усилий с вашей стороны и скорее всего с низким результатом. Для подобной торговли лучше использовать торговых роботов, по крайне мере так вы сохраните свои норные клетки. Торговля ко всему прочему должна вам нравится. Заставлять себя торговать через силу и сидеть сутками напролет с красными глазами точно не стоит.
Стратегия Билла Уильямса на основе дивергенций
В основе торговли по данной технике лежат инструменты, напоминающие классические осцилляторы и мувинги. Вместо них вы можете использовать и стандартные индикаторы из набора терминала. Торговая система основана на поиске медвежьих и бычьих дивергенций на графике. Стратегия приносит хорошую прибыль и подходит не только для дневного, но и для часового таймфрейма.
Несмотря на заверения автора методики о том, что торговать можно на любых активах, многолетняя практика трейдеров показала, что лучше всего стратегия работает именно на валютных парах на рынке Форекс. Для остальных бирж и активов лучше выбрать другую методику.
Перед началом торговли настройте рабочий график. Таймфрейм – D1.
Добавьте следующие инструменты:
- Индикатор Alligator (Аллигатор) со стандартными настройками.
- Осциллятор Билла Уильямса – Awesome Oscillator (AO) также со стандартными параметрами.
Сигналы на продажу:
- Сформировалась медвежья дивергенция между линией основного графика и кривой осциллятора Билла.
- В конце дивергенции сформировалась сильная медвежья свеча (разворотная). Второй вариант – сформировался разворотный паттерн.
- Линия цены расположена выше скользящих кривых Аллигатора.
Данные сигналы являются поводом к открытию сделки на продажу. Заключать сделку следует сразу же после закрытия разворотной свечи или паттерна.